央行、银保监会：对系统重要性银行附加多项监管指标体系 专家：预计26家银行可能纳入名单

每经记者 肖世清    每经编辑 段炼    

据央行网站4月2日消息，根据《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》（银发〔2018〕301号），央行拟会同银保监会出台与《系统重要性银行评估办法》（以下简称《评估办法》）相配套的有关规定。借鉴国际惯例，同时结合我国银行业实际，起草了《系统重要性银行附加监管规定（试行）（征求意见稿）》（以下简称《附加监管规定》），明确系统重要性银行的附加监管要求。

《附加监管规定》明确附加监管要求。借鉴国际经验，建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。为鼓励银行降低系统性风险，避免引发道德风险，系统重要性银行第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。

招联金融首席研究员董希淼对每经记者表示：“其实《附加监管规定》是对《评估办法》在附加资本要求的进一步细化和明确，主要是两点，一个是附加资本要求，一个是要明确生前遗嘱。”

民生银行首席研究员温彬表示，此次《附加监管规定》建立起了系统重要性银行监管的一般性框架，既考虑了系统重要性银行监管的国际惯例，也结合了我国银行业的特点和实际监管需要，为在系统重要性银行名单出台后，确定不同组别和类型系统重要性银行的具体监管方案奠定了基础。

系统性重要银行应满足一定的附加资本要求

根据系统性重要银行定义，央行相关负责人曾表示，系统重要性金融机构规模大、复杂程度高，与其他金融机构关联度强，一旦出现问题，可能对金融体系产生较强的传染性，对宏观经济运行也可能产生较大的冲击。因此，国际金融危机以来，强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。

《附加监管规定》要求，系统重要性银行在满足最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求基础上，还应满足一定的附加资本要求，由核心一级资本满足。根据分组情况，第一组到第五组组内的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。此外，若银行同时被认定为我国系统重要性银行和全球系统重要性银行，附加资本要求不叠加，采用二者孰高原则确定。

温彬表示，从国际比较来看，《附加监管规定》的附加资本要求水平适中，符合我国银行业调结构、稳经营、防风险实际需要。《巴塞尔协议Ⅲ》对系统重要性银行提出的附加资本要求是1%-3.5%，但由于目前没有机构进入3.5%这组，2020年摩根大通也退出2.5%这组，因此实际范围为1%-2%。

他举例称：“英国审慎监管局（PRA）对资产在一定规模之上的围栏银行(Ringfenced Banks)设定的资本缓冲要求则是0-3%。英国目前有四家银行被评为全球系统重要性银行（G-SIBs），按照所处的档次，自2021年1月1日开始被要求满足不同的附加资本缓冲要求，分别是汇丰2%、巴克莱1.5%、桑坦德1%、渣打1%。”

对此，他认为，我国《附加监管规定》只有对第四组、第五组银行才会有1%及以上的附加资本要求，附加资本要求水平低于英国的标准。与欧盟对其他系统重要性金融机构（O-SIIs）0-2%的附加资本要求相比，《附加监管规定》的附加资本要求水平也相对略低。

专家：预计将有26家银行可能纳入名单

记者注意到，在恢复与处置计划（又称“生前遗嘱”）上，《附加监管规定》指出，恢复计划需详细说明银行如何从早期危机中恢复，确保能在满足事先设定的触发条件后启动和执行。处置计划需详细说明银行如何在无法持续经营时安全、快速、有效处置，保障关键业务和服务不中断，避免引发系统性风险。

而对于首次进入系统性重要银行名单的银行，应当根据自身经营特点、风险和管理状况，按要求制定集团层面的恢复计划与处置计划，并于下一年度8月底前提交危机管理小组审查。

温彬称，根据各家银行表内外资产规模排名，预计6家国有商业银行、2家政策性银行、1家开发性银行、12家股份制商业银行，以及5家左右（北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行）的规模较大的城商行，共26家左右银行可能纳入备选，最终名单可能在上述银行中确定。

央行表示，《附加监管规定》是系统重要性银行监管的一般性框架，既考虑了系统重要性银行监管的国际惯例，也结合了我国银行业的特点和实际监管需要，为确定不同组别和类型系统重要性银行的具体监管方案奠定基础。为平稳启动系统重要性银行名单评估与后续监管工作，需要尽快出台《附加监管规定》。

封面图片来源：摄图网